第7章 可转债猎手（下）

第7章 可转债猎手（下） (第1/2页)

陈启没想到，第一个盯上他的，不是别人，是券商风控。
　　
　　下午三点刚收盘。
　　
　　他正坐在阳台上揉手腕。
　　
　　连续高频操作几天，右手酸得发胀，手背上青筋都浮了出来。
　　
　　手机响了。
　　
　　来电显示。
　　
　　小周。
　　
　　XX证券客户经理。
　　
　　陈启心里微微一沉。
　　
　　接通。
　　
　　“陈哥！”
　　
　　小周声音热情得有点过头。
　　
　　“最近操作不错啊？我看您账户活跃度特别高，做可转债呢吧？”
　　
　　“嗯，练练手。”
　　
　　“练练手？”
　　
　　小周干笑一声。
　　
　　“陈哥，我干这行几年了，没见过您这种练手方式。日内胜率高得离谱，每一笔都踩得特别准。风控那边注意到您账户了。”
　　
　　来了。
　　
　　陈启一点都不意外。
　　
　　他做过研究员，知道券商后台会盯着账户。
　　
　　一个高频账户。
　　
　　每天五六个来回。
　　
　　胜率接近百分百。
　　
　　买得准，卖得准，踩点还准。
　　
　　后台如果不盯，那才不正常。
　　
　　“我打电话，不是说您有问题啊。”
　　
　　小周的语气谨慎起来。
　　
　　“就是例行回访，想问问您是不是用了什么量化程序，或者……有特殊信息渠道？”
　　
　　陈启靠着栏杆，眼睛慢慢眯了一下。
　　
　　这种时候，就看看怎么编了。
　　
　　他早就想过会有这一天。
　　
　　也准备过说辞。
　　
　　“这样，小周。”
　　
　　他的语气一下子稳下来，跟以前在投研会里说话差不多。
　　
　　“我之前在鼎元做了六年研究员，可转债和高收益债这些都是我的研究范围。现在用的是我自己搭的一套模型，核心逻辑基于隐含波动率和转股溢价率的均值回归，再叠加盘口量能过滤和流动性分层。”
　　
　　电话那头安静了两秒。
　　
　　“陈……陈哥，您这说得太专业了，我有点听不懂，不过反正是您靠本事的，没关系。”
　　
　　小周明显被唬住。
　　
　　“我回去跟风控这么转述。量化这块我不太懂，但您这种专业背景，确实正常一点了。”
　　
　　“有问题再找我。”
　　
　　“好嘞，陈哥。”
　　
　　挂掉电话。
　　
　　陈启呼出一口气。
　　
　　刚才那套说法，并不全是假话。
　　
　　那些概念、那些逻辑，他都真懂。
　　
　　六年研究员不是白干的。
　　
　　可真正让他赚钱的，当然不是模型。
　　
　　而是系统，什么模型能有系统厉害，玩呢。
　　
　　“系统，你听见了吧？还是你靠谱”
　　
　　【听见了。】
　　
　　【宿主刚才的表述流畅度较高，具备一定表演潜力。】
　　
　　“你这是夸我，还是埋汰我？”
　　
　　【陈述事实。】
　　
　　陈启没再接这句。
　　
　　他低头看着自己的交易记录，忽然意识到一个问题。
　　
　　胜率太高，也不是好事。
　　
　　正常市场里，没有谁能长期保持接近100%的胜率。
　　
　　真出现了，人家不会先想到你厉害。
　　
　　只会先想到四个字。
　　
　　内幕交易。
　　
　　他得给自己的交易记录，添点“人味”聊胜于无吧。
　　
　　当天收盘前。
　　
　　陈启故意在一只冷门转债上做了一笔无意义交易。
　　
　　买进去。
　　
　　拿了一会儿。
　　
　　然后割掉。
　　
　　真亏钱。
　　
　　而且不是假装。
　　
　　钱从账户里出去那一下，他还是肉疼，有系统还亏钱，系统白来了（贾队长的图来个）。
　　
　　接着，他又在另一只无关标的上做了一笔明显不够漂亮的单子，故意拿久一点，吃了一段小回撤。
　　
　　两笔噪音交易下来。
　　
　　账户整体胜率，从近乎完美，拉回到了八十多。
　　
　　

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